Holt-Winters

释义 Definition（中文）

Holt-Winters 方法：一种用于时间序列预测的指数平滑模型，能够同时处理水平（level）、趋势（trend）和季节性（seasonality）。常见有加法型（additive）与乘法型（multiplicative）两种季节项形式。

发音 Pronunciation（IPA）

/ˌhoʊlt ˈwɪntərz/

例句 Examples

We used Holt-Winters to forecast next month’s demand.
我们用 Holt-Winters 方法来预测下个月的需求。

Because the data shows a clear seasonal pattern, the analyst fitted a multiplicative Holt-Winters model and compared it with ARIMA.
由于数据呈现明显的季节性模式，分析师拟合了乘法型 Holt-Winters 模型，并将其与 ARIMA 进行了对比。

词源 Etymology（中文）

“Holt-Winters” 是以两位研究者的姓氏命名：Charles C. Holt 与 Peter R. Winters。该方法源于 20 世纪中期对“用指数加权的方式同时追踪趋势与季节波动”的研究与改进，因此也常被视为指数平滑家族中处理季节性的经典方案。

文学与著作 Literary Works（出现示例）

Holt, C. C. (1957). *Forecasting seasonals and trends by exponentially weighted moving averages.*（提出与发展趋势/季节预测的指数加权思想）
Winters, P. R. (1960). *Forecasting sales by exponentially weighted moving averages.*（完善季节性指数平滑，即常说的 Holt-Winters）
Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. *Forecasting: Principles and Practice.*（教材中常以 Holt-Winters/ETS 讲解季节性指数平滑）
Gardner, E. S. (1985). *Exponential smoothing: The state of the art.*（综述中系统讨论 Holt-Winters 等指数平滑方法）